| | Fitch: в Ощадбанку та Укрексімбанку – низькі показники достатності капіталу
Социум

Fitch: в Ощадбанку та Укрексімбанку – низькі показники достатності капіталу

0
Fitch: в Ощадбанку та Укрексімбанку – низькі показники достатності капіталу

Fitch: в Ощадбанку та Укрексімбанку – низькі показники достатності капіталу
Агентство Fitch підтвердило на рівні «CCC» довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») в іноземній валюті Укрексімбанку та Ощадбанку.
«Довгострокові РДЕ «CCC» і рейтинги стійкості «ССС» цих банків відображають недоліки їх кредитоспроможності, зокрема, високий рівень знецінення кредитів, слабку прибутковість до відрахувань під знецінення кредитів та низькі показники достатності капіталу. В результаті обидва банки будуть залежати від подальших заходів підтримки платоспроможності в разі продовження погіршення якості активів.
Рейтинги також враховують складне операційне середовище (хоча воно поступово стабілізується), прийнятне покриття існуючих непрацюючих кредитів (з простроченням понад 90 днів) резервами під знецінення, зниження короткострокових ризиків рефінансування після реструктуризації єврооблігацій банків в 2015 році, стабілізацію тенденцій по депозитах, що підтримується недавньою стабілізацією гривні, а також хорошим запасом ліквідності», - констатується в заяві агентства.
Нижче - пряма мова з цього ж таки повідомлення Fitch:
"Самостоятельные показатели кредитоспособности двух рассматриваемых банков в высокой степени увязаны с кредитоспособностью суверенного эмитента ввиду крупных прямых требований у банков к государству и, в более широком плане, к госсектору экономики, а также с зависимостью кредитоспособности от способности властей поддерживать макроэкономическую стабильность и компании госсектора. На конец 1 кв. 2016 г. прямые требования к государству) относительно основного капитала по методологии Fitch составляли 25,5x у Укрэксимбанка и 5,6x у Ощадбанка. Кредиты, выданные компаниям в госсобственности, составляли еще 6,6x и 2x от основного капитала по методологии Fitch соответственно.

Читайте также: ГПУ расследует инвестиционные махинации с участием банкиров и чиновников Кабмина
Качество активов испытывало более высокое давление в 2015 г. и 1 кв. 2016 г. ввиду рецессии (ВВП сократился на 9,9% в 2015 г.), девальвации валюты (валютные кредиты составляли 50% от всех кредитов у Ощадбанка в конце 1 кв. 2016 г. и 78% у Укрэксимбанка) и продолжающегося конфликта на востоке.
В конце 1 кв. 2016 г. неработающие кредиты согласно отчетности составляли 39% кредитов у Укрэксимбанка и 47% у Ощадбанка, в то время как резервы под обесценение кредитов обеспечивали приемлемое покрытие неработающих кредитов (100% у Укрэксимбанка и 86% у Ощадбанка). Реструктурированные кредиты находились на существенном уровне у обоих банков (46% у Укрэксимбанка и 26% у Ощадбанка, из которых 13% приходились на государственную компанию Нафтогаз («CCC»)), причем некоторые из этих кредитов несли в себе довольно высокие риски и являлись потенциальным источником дополнительных проблем с качеством активов на ближайшее будущее. По этим кредитам созданы резервы различной величины, в основном в зависимости от исполнения заемщиками своих обязательств по кредитам после их реструктуризации. Fitch ожидает лишь умеренного восстановления экономики Украины (мы прогнозируем рост ВВП на 1% в 2016 г. и на 2% в среднесрочной перспективе), что ограничивает потенциал улучшения показателей качества активов в ближайшее время, а также сдерживает рост баланса и генерирование доходов. Однако, насколько известно Fitch, дополнительные потребности в резервировании после недавней проверки качества активов регулятором должны быть умеренными.
Способность абсорбировать убытки является ограниченной относительно уровней проблемных активов, несмотря на недавнюю поддержку капиталом, предоставленную властями обоим банкам. На конец 1 кв. 2016 г. Ощадбанк имел регулятивный показатель достаточности капитала в 12,8% (регулятивный минимум: 10%), что позволяло банку увеличить резерв под обесценение кредитов на 3,7%, не нарушая регулятивных требований к капиталу. Укрэксимбанк с регулятивным показателем достаточности капитала в 9,2% на конец 1 полугодия 2016 г. не имел возможности покрыть дополнительные убытки за счет капитала и по-прежнему зависел от регулятивных послаблений для банковского сектора в отношении несоблюдения требований к капиталу. Прибыль до отчислений под обесценение за вычетом начисленного, но не полученного в денежной форме, процентного дохода была отрицательной у обоих банков в 1 кв. 2016 г. Умеренные взносы капитала в 2017 г. после анализа качества активов, являются возможными, по мнению Fitch.
Прямые рыночные риски оставались высокими ввиду крупных открытых коротких валютных позиций, что подвергает банки убыткам от переоценки в случае снижения курса гривны. В то же время фактические позиции меньше, если скорректировать их на государственные облигации с привязкой к доллару США у обоих банков, которые в целях открытых валютных позиций рассматриваются как гривневые активы.
На конец мая 2016 г. ликвидность у банков в иностранной валюте (включая денежные средства и эквиваленты и краткосрочные межбанковские размещения) была комфортно достаточной для выплат по финансированию, привлеченному на финансовых рынках, со сроками погашения в ближайшее время, хотя стабильность высокодолларизованного депозитного фондирования у банков (на конец 1 кв. 2016 г. 74% всего фондирования у Укрэксимбанка и 47% у Ощадбанка) также имеет ключевое значение для поддержания валютной ликвидности. Валютная ликвидность начнет использоваться в 2019 г., когда наступают сроки амортизации реструктурированных еврооблигаций банков.
Присутствие компаний госсектора в депозитных базах (на конец 1 кв. 2016 г.: 48% клиентских средств у Укрэксимбанка и 26% у Ощадбанка) должно обусловить несколько более высокую прогнозируемость потоков средств клиентов. Ликвидность в национальной валюте является комфортной и подкрепляется значительным объемом не обремененных залогом государственных ценных бумаг, которые могут быть использованы для рефинансирования в Национальном банке Украины (37% активов у Укрэксимбанка; 26% у Ощадбанка на конец 1 полугодия 2016 г.).
Подтверждение уровней поддержки долгосрочных РДЭ «нет уровня поддержки» и рейтингов поддержки «5» отражает мнение Fitch о том, что власти Украины по-прежнему обладают ограниченными возможностями оказывать поддержку банкам, особенно в иностранной валюте, в случае необходимости, на что указывает суверенный долгосрочный РДЭ в иностранной валюте «CCС». Однако готовность предоставлять поддержку этим двум банкам остается высокой, особенно в национальной валюте. Данное мнение учитывает то, что банки находятся в 100-процентной государственной собственности, их роль в осуществлении политики государства и высокую значимость для банковской системы страны, а также примеры поддержки банков капиталом в прошлом при различных правительствах".
finbalance.com.ua...

Еще по теме

Агентство Fitch подтвердило рейтинги «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка»

Агентство Fitch подтвердило рейтинги «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка»

10-08-2016, 07:45
Fitch ухудшило прогноз роста украинской экономики

Fitch ухудшило прогноз роста украинской экономики

9-08-2016, 17:34
Moody's повысило рейтинги четырем украинским банкам

Moody's повысило рейтинги четырем украинским банкам

24-11-2015, 18:47
 Fitch опубликовал рейтинг Украины в иностранной валюте

Fitch опубликовал рейтинг Украины в иностранной валюте

12-08-2015, 23:48
 Fitch: дефолт «ПриватБанка» и «Ощадбанка» практически неизбежен

Fitch: дефолт «ПриватБанка» и «Ощадбанка» практически неизбежен

11-07-2015, 00:34
Fitch ухудшил рейтинг 13-ти украинским банкам

Fitch ухудшил рейтинг 13-ти украинским банкам

14-02-2014, 19:16
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail